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英国约克大学李德柜教授应邀来公司讲学
作者: 日期:2019-04-08 点击量:

43日下午,英国约克大学李德柜教授应邀来公司做了一场题为“Detection of Multiple Structural Breaks in Large Covariance Matrices”的学术讲座。讲座由002cc白菜资讯罗季教授主持。002cc白菜资讯部分老师及研究生参加了讲座。

报告会上,李德柜教授首先介绍了协方差矩阵估计在现代数理统计、生物统计、计量经济学等领域中的重要作用,例如投资组合理论的发展就离不开协方差矩阵的估计等。随后,李德柜教授详细介绍了新的模型设定,并且讲解了在新的模型中估计协方差矩阵变点的Binary Segmentation方法。最后,李德柜教授将研究结果与现有文献的结果比较,进一步论证了结果的可靠性和优良性,并将结果运用于英国房地产价格波动的数据研究中。

报告结束后,与会师生就模型假设和应用与李德柜教授进行了热烈的互动。李德柜教授的讲座具有较强的前沿性和启发性,对与会师生的学习和科研具有重要的启发意义。

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